據(jù)金融報道，高盛集團和摩根大通模型顯示，從美國債券市場的信號和對商業(yè)周期起起落落極為敏感的股票表現(xiàn)來看，市場暗示的經(jīng)濟衰退概率大幅上升。高盛的數(shù)據(jù)顯示，股市和債市目前認(rèn)為美國經(jīng)濟衰退的概率為41%，高于4月份的29%。摩根大通的一個類似模型計算出，由于美國國債的重新定價，衰退概率從3月底的20%躍升到31%。摩根大通策略師Nikolaoo Panigirtzoglou表示，該行模型中的衰退風(fēng)險反映了上月就業(yè)報告顯示，自就業(yè)增長放緩以來，市場已消化的降息幅度。