據(jù)金融報(bào)道，高盛集團(tuán)和摩根大通模型顯示，從美國(guó)債券市場(chǎng)的信號(hào)和對(duì)商業(yè)周期起起落落極為敏感的股票表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)暗示的經(jīng)濟(jì)衰退概率大幅上升。高盛的數(shù)據(jù)顯示，股市和債市目前認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的概率為41%，高于4月份的29%。摩根大通的一個(gè)類似模型計(jì)算出，由于美國(guó)國(guó)債的重新定價(jià)，衰退概率從3月底的20%躍升到31%。摩根大通策略師Nikolaoo Panigirtzoglou表示，該行模型中的衰退風(fēng)險(xiǎn)反映了上月就業(yè)報(bào)告顯示，自就業(yè)增長(zhǎng)放緩以來(lái)，市場(chǎng)已消化的降息幅度。